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RBC Marchés des Capitaux lance Aiden®, une plateforme de négociation électronique fondée sur l’intelligence artificielle

Les négociateurs et scientifiques en IA de RBC et Borealis AI unissent leurs efforts pour offrir une solution visant à améliorer les activités de négociation des clients et à leur fournir de l’information mesurable et facile à comprendre

TORONTO, le 14 octobre, 2020 - RBC Marchés des Capitaux a annoncé aujourd’hui le lancement d’Aiden®, une plateforme de négociation électronique fondée sur l’intelligence artificielle qui utilise la puissance du traitement de l’apprentissage par renforcement profond pour améliorer les activités de négociation des clients et offrir de l’information limpide.

La plateforme Aiden® a été développée conjointement par RBC Marchés des Capitaux et Borealis AI, centre de recherche sur l’intelligence artificielle de premier plan créé par RBC. Des négociateurs et scientifiques en IA ont collaboré pour créer le concept initial (audacieux) et offrir une solution concrète. Ces deux organisations se sont ainsi attaquées à l’un des plus grands défis modernes en IA : appliquer l’apprentissage par renforcement profond à un domaine en constante évolution comme la négociation de titres, et fournir à ses utilisateurs des résultats mesurables et explicables.

« Aiden® témoigne de notre engagement à long terme à tirer parti de la technologie de prochaine génération en IA pour créer des solutions uniques pour nos clients, explique Bobby Grubert, cochef, Marchés boursiers mondiaux, RBC Marchés des Capitaux. C’est le fruit d’une vaste collaboration entre les employés de RBC, dont des négociateurs et des scientifiques en IA, et nos partenaires de Borealis AI. La plateforme n’en est qu’à ses débuts, mais nous voyons déjà d’autres possibilités d’élargir ses capacités et de redéfinir son exécution tout en demeurant fidèle à son approche orientée client. »

« Après plusieurs années d’études, d’essais et de mises au point, nous sommes fiers de pouvoir offrir aux clients une nouvelle norme d’excellence en matière d’exécution, indique Foteini Agrafioti, scientifique en chef, RBC, et chef, Borealis AI. Ensemble, nous poursuivons notre exploration de l’apprentissage par renforcement profond et participons au développement d’une IA responsable qui bénéficiera à nos clients. »

La plateforme Aiden® a démontré sa capacité à s’adapter en temps réel aux conditions d’un marché fluide et dynamique sans que son code doive être retouché continuellement (comme l’exigent les algorithmes de négociation traditionnels). Grâce à des centaines d’entrées de données préprogrammées et à sa capacité de réaliser plus de 32 millions de calculs par ordre, la plateforme Aiden® est en mesure d’exécuter des négociations fondées sur des données de marché réelles, de s’adapter dynamiquement à de nouvelles informations et d’apprendre de chacune de ses actions précédentes.

« La volatilité des marchés observée durant la COVID-19 a constitué un excellent terrain de pratique pour Aiden®, mentionne Shary Mudassir, cochef, Exécution des ordres, Marchés boursiers mondiaux, RBC Marchés des Capitaux. Aiden® a pu reconnaître les changements soudains du marché et s’y adapter, ce qui lui a permis de préserver le rendement. La plateforme Aiden® s’inscrit dans notre vision : compter parmi les meilleurs au monde pour libérer le potentiel de l’intelligence artificielle et en faire profiter nos clients. »

La première solution en ligne d’Aiden®, un algorithme de prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), a été conçue pour aider les clients à améliorer leur rendement en réduisant les glissements – l’écart entre le prix prévu d’une opération et son prix d’exécution.

« L’algorithme VWAP d’Aiden® a démontré, dans le contexte d’un cadre d’évaluation normalisé utilisé pour éliminer le risque d’erreur systématique, une capacité de réduire considérablement les glissements par rapport au VWAP du marché boursier américain, explique Jas Sandhu, chef, Négociation algorithmique, Marchés boursiers, RBC Marchés des Capitaux. On prévoit étendre l’application d’Aiden® à la gamme complète des algorithmes de négociation électronique de RBC Marchés des Capitaux. »

La plateforme Aiden® est actuellement offerte aux clients de RBC Marchés des Capitaux qui négocient dans les marchés boursiers américains et canadiens, et on envisage de la proposer aux clients de RBC MC dans ses autres marchés géographiques au cours des prochains mois.

La plateforme Aiden® succède à THOR, une technologie intelligente d’acheminement des ordres similaire qui a été introduite par RBC Marchés des Capitaux en 2011 pour résoudre le problème d’illiquidité et aider les clients à faire concurrence aux négociateurs à haute fréquence.

« Aiden® est le prolongement de notre engagement à mieux comprendre les difficultés auxquelles font face nos clients et à générer de la valeur grâce à une innovation responsable et transparente, ajoute M. Grubert. L’annonce d’aujourd’hui n’est que la première étape de ce qui, selon nous, sera une série de nouvelles possibilités d’application de l’intelligence artificielle à la négociation au bénéfice de nos clients. »

RBC
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d’être, guidée par des principes et orientée vers l’excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l’une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d’affaires diversifié axé sur l’innovation qui nous permet d’offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site  rbc.com.

Nous sommes fiers d’appuyer une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

Borealis AI
Borealis AI est un centre de recherche sur l’intelligence artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Reconnu pour son excellence scientifique, Borealis AI met à profit les plus récentes solutions d’apprentissage machine pour résoudre des problèmes complexes dans le secteur financier. Dirigé par Foteini Agrafioti, inventrice et entrepreneure primée, et par des scientifiques et ingénieurs nord-américains de premier plan, Borealis AI joue un rôle central dans la stratégie d’innovation de la Banque et tire parti de l’envergure, des données et de la marque de confiance de RBC. Accordant une attention particulière à l’IA responsable, le traitement du langage naturel et l’apprentissage par renforcement, Borealis AI s’engage à élaborer des solutions fondées sur l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle qui transformeront la façon dont les gens gèrent leurs finances et leur avenir. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.borealisai.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la plateforme Aiden®, veuillez visiter : www.rbccm.com/aiden.

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Renseignements :
Tony Maraschiello, Communications, RBC Marchés des Capitaux, 416 974-9334